Introducción a los mercados de futuros y opciones (eBook)

El reconocido libro Introducción a los mercados de futuros y opciones presenta una visión general accesible y amigable sobre el tema ya que no requiere utilizar cálculo. Al presentar una amplia variedad de ejemplos numéricos y de situaciones de la vida real el texto guía eficazmente al lector a través del material al tiempo que ayuda a prepararse para el mundo laboral.

Esta nueva edición actualizada destaca:

• Los cambios en la forma de negociar los instrumentos financieros derivados en el mercado secundario.
• La tendencia en el mercado hacia los descuentos OIS donde se explica la forma en que los swaps se valúan usando los descuentos de la tasa LIBOR y de OIS.
• Explicaciones claras y detalladas de la fórmula de Black Scholes y Merton y su deducción a partir de los árboles binomiales. 

• Introducción.
• Mecánica de los mercados de futuros.
• Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuros.
• Tasas de interés.
• Determinación de los precios a plazo y a futuro.
• Futuros de las tasas de interés.
• Swaps.
• La titulización y la crisis de crédito de 2007.
• Mecánica de los mercados de opciones.
• Propiedades de las opciones sobre acciones.
• Estrategias de negociación relacionadas con opciones.
• Introducción a los árboles binomiales.
• Valuación de opciones sobre acciones: El modelo Black Scholes y Merton.
• Opciones sobre acciones para empleados.
• Opciones sobre índices bursátiles y divisas.
• Opciones sobre futuros.
• Las letras griegas.
• Los árboles binomiales en la práctica.
• Sonrisa de la volatilidad.
• Valor en riesgo.
• Opciones sobre tasas de interés.
• Opciones exóticas y otros productos no estándar.
• Instrumentos financieros derivados de crédito.
• Instrumentos financieros derivados sobre el clima la energía y los seguros.
• Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos.